20/07/2023

Basis point (BP): o que é e para que serve 

O que é BP (basis point) e como essa unidade de medida é usada no mercado financeiro e antifraude para avaliar a qualidade das operações.

Indira Bovolenta Indira Bovolenta
Imagem ilustrativa de um notebook com o símbolo de porcentagem na tela

O conceito de ponto base, ou basis point,  pode ser aplicado para simplificar porcentagens pequenas. Por exemplo: quando trabalhamos com porcentagens muito pequenas, pode ser complicado entender a dimensão dos valores se apenas usarmos, o formato 0,02%. Por isso, assim como utilizamos “centímetros” para descrever 0,01 metros, o BP  pode ser aplicado para simplificar porcentagens pequenas como o exemplo anterior.  

Continue a leitura para entender como essa unidade de medida funciona! 

O que é BP: Basis Point? 

Basis Point (ponto-base, em português), também conhecido como BP, BPS ou Bips,é uma unidade de medida muito usada pelo mercado financeiro para expressar variações percentuais nas taxas de indicadores.  

Um basis point equivale a 1/100 de 1%, ou seja, 1 bp é igual a 0,01%. 

Como calcular Basis Points 

Na tabela abaixo, é possível visualizar de forma mais clara as conversões entre Basis Points e porcentagem. 

Basis Points Porcentagem 
1 bp 0,01% 
10 bps 0,1% 
100 bps 1% 
1000 bps 10% 
10000 bps 100% 

É importante ressaltar, no entanto, que existe uma diferença entre basis points e variação percentual

Se uma taxa de 3,0% aumentou para 3,3%, houve um aumento de 30 basis points, mas uma variação percentual de 10%. Isso ocorre porque: 

  • 0,3% é equivale a 30 bps (como mostrado na tabela) 
  • 0,3% de 3% equivale a 10%, ou, em outras palavras, 10% de 3 é igual a 0,3. 

Basis Point no ramo antifraude 

É muito comum que uma área adapte conceitos e ferramentas de outras áreas para se adequar à sua própria realidade. No ramo antifraude isso não é diferente, especialmente considerando a estreita relação desse campo com o mercado financeiro. 

Assim, o BP , ou Basis Point, foi incorporado no contexto antifraude como uma medida para avaliar a ocorrência de fraudes, estabelecendo uma relação entre faturamento e número de fraudes em um produto, ou entre aprovações e fraudes. Dessa forma, ele é usado para medir a qualidade do serviço de prevenção à fraude. 

O cálculo é feito da seguinte forma, considerando um período específico: 

(Total de fraudes / total de aprovações) x 10.000 

Isso significa que, a cada 10.000 aprovações, passam “x” fraudes. O valor de 10.000 é adotado por convenção do mercado. Por exemplo, se em um mês houve 17.520 aprovações e 2 fraudes passaram despercebidas, isso quer dizer que o BP foi de 1,14 ou seja, a cada 10.000 aprovações ocorrem 1,14 fraudes. 

Nesse caso, quanto menor for o BP, melhor. O objetivo é sempre se aproximar o máximo possível de zero. 

Importância do BP 

No geral, o basis point elimina a ambiguidade e incerteza quando se fala em variação percentual. Dizer que uma taxa de 10% aumentou 10% pode gerar a seguinte dúvida: agora a taxa é de 20% ou de 11%? Já se for dito que uma taxa de 20% aumentou 100 bps, significa que houve um aumento de 1% e, portanto, a taxa agora é 11%. 

No mercado antifraude, o basis point é importante para medir a efetividade do sistema. Um valor de BP alto indica que a segurança é frágil. E quando falamos de sistemas antifraude de instituições financeiras, uma segurança frágil representa riscos financeiros para o banco, que pode perder muito dinheiro, e um risco social para a vítima, que tem seu score prejudicado e sua capacidade de fazer compras e obter crédito comprometida. 

Por isso, embora seja uma meta utópica, considerando que os fraudadores estão sempre se aperfeiçoando, o ideal é que as empresas e sistemas antifraude busquem sempre ter um BP igual a zero. 

Se você gostou desse conteúdo, confira nossos outros posts e acompanhe o blog Who para ficar por dentro de mais assuntos do mercado antifraude!